2012年9月1日至2014年8月31日，上海财经大学（上海征信研究院）申请并完成了《信用及投资风险管理的理论方法与实证研究》的上海市浦江人才计划的纵向课题。本课题采用概率，统计及决策模型等数学工具，针对以下几个信用及投资风险控制的核心问题进行细致的理论研究及充分的实证分析：
信用风险管理：
1． 贝叶斯模型在信用违约概率建模中的应用
2． 信用等级划分的决策模型
3． 信用风险转移概率矩阵的估计,实证研究及应用
投资风险管理：
1． 基于高频数据的资产收益波动率的事后估计和预测
2． 基于期权价格数据的资产未来收益率分布函数的估计和应用
该项目已经成功结项.项目成果在《European Journal of Operational Research》,《MathematicalFinance》,《Journal of Computational Finance》和 《征信》等国内外权威期刊发表．
