Sirong Luo , Xiao Kong , Tingting Nie，European Journal of Operational Researchhttp://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.02.050
0377-2217/©2016ElsevierB.V.Allrightsreserved
生存分析方法是信用风险管理中的一个重要工具，因为其处理删失数据的能力使其在信用风险预测、压力测试以及信用资产价值评估中有重要的应用。但从应用角度，经典的COX模型有一些局限性，例如，无法对风险函数的形状做参数估计，在做预测以及处理依赖时间的协变量时需要大量的复杂运算。针对这些局限性，我们建议应用多项Logistic回归并应用回归样条函数对风险函数进行建模，通过这两种模型结合对信用风险建模，这种方法简单易行，尤其是它的简单的参数形式使预测评分更容易，因此很适合实践中的应用。论文应用信用卡数据针对两种不同方法做了对比分析，实证结果表明基于样条函数的生存分析模型可以提供和COX模型类似的统计解释，同时在具有低事件发生率的客户流失率模型中预测的准确度更高。该论文提供了一种简单易行而且有效的生存分析建模方法，对已有文献是很好的补充。研究成果发表于管理科学国际权威期刊《European Journal of Operational Research》.
