中心概况

上海财经大学数量金融与风险管理中心是上海财经大学统计与管理学院和数据 科学与统计研究院下属的研究机构。中心拥有雄厚的科研力量和丰富的实践经验， 致力于凝聚金融统计的科学研究，促进统计学科和金融学科的交叉发展，探索统计 学、机器学习和人工智能方法在金融投资领域的应用，加深校内外专家和学者的合 作交流。

中心立足中国金融市场，加强学院跟业界的联系和合作，与金融机构建立密切 合作关系，把握金融科技和中国市场投资实践的最新趋势，提升产学研一体化程度， 扩大上海财经大学统计学科在中国金融领域的影响力。中心将帮组指导和建议学生 的学习和研究方向，提高学生对金融机构业务的了解，培养出符合业界发展需求的 人才队伍。

中心的理论研究主要包扩投资组合构建、衍生品定价模型、风险度量模型在金 融市场的实证分析。应用研究主要包括各种量化投资技术的开发，如高频Alpha， CTA，做市商策略、无风险套利、统计套利、期权交易，动态对冲和期权复制方法， 以及基于统计学、机器学习和人工智能的投资管理方法等多个方向。

基本信息

数量金融与风险管理是建立在数理统计和计算机科学的基础之上的一个金融应 用方向，在学术上对标统计学一级学科下的二级学科金融统计，在业界对标金融投 资机构的定量分析、量化投资和风险管理等业务。上海财大统计与管理学院金融统 计与风险管理系有多位老师在数量金融与风险管理方向中有深入研究，在相关的国 际SCI杂志上例如Mathmatical Finance, Quantitative Finance，Operational Research等期刊发表多篇论文。随着国内金融业的不断发展以及上海国际金融中心 的建设，数量金融与风险管理方面的人才需求也逐年增加。结合学院的实际情况和 社会需求，中心将核心功能定位为科学研究、人才培养和社会服务。

科学研究:不断加大统计学和数量化的金融学科的交叉研究，包括投资组合构 建的方法，风险度量模型，衍生品定价模型，绩效归因和风险评估模型，高频量化 金融等方面的研究，探索机器学习和人工智能方法在金融投资领域的应用。

人才培养:积极探索新的人才培养模式，服务财大统计研究生的新设培养方向， 及量化金融和人工智能方向的教学和科研。培养熟练掌握统计学基本理论和熟悉金 融领域和专业技能的学生，同时掌握前沿的机器学习和人工智能方法，培养动手能 力强的高水平硕士研究生。

社会服务:建立实务导向的、具有市场声誉的数量金融和风险管理研究中心， 加强与金融投资机构如基金、券商、私募等量化投资部门的交流合作，为相关金融 机构提供高质量咨询服务和研究服务。