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2021-04-20
Mean‐variance policy for discrete‐time cone‐constrained markets
2021-04-20
Efficient simulation of clustering jumps with CIR intensity.
2021-04-20
A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise.
2021-04-20
A combined filtering approach to high‐frequency volatility estimation with mixed‐type
2021-04-20
Volatility analysis with realized GARCH-Ito models.
